Faixa verdadeira média - ATR.
O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"
O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo verdadeiro médio é uma média móvel, geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras.
BREAKING Down 'Rácio verdadeiro médio - ATR'
Exemplo de Cálculo ATR.
Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias.
Cálculo ATR estimado.
Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1,09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.
Indicador ATR Explicado & # 8211; O que é o indicador ATR?
O indicador "# 02220; ATR & # 8201; Average Range True" e # 8221 ;, indicador foi desenvolvido por J. Welles Wilder para medir a volatilidade das mudanças de preços, inicialmente para o mercado de commodities onde a volatilidade é mais prevalente, mas agora é amplamente utilizado por comerciantes de forex. Os comerciantes raramente usam o indicador para discernir as futuras direções de movimento de preços, mas usá-lo para obter uma percepção da volatilidade histórica recente para preparar um plano de execução para negociação. O ajuste de paradas e os pontos de entrada em níveis benéficos para evitar que seja interrompido ou desejado sejam vistos como benefícios desse indicador.
O ATR é classificado como um oscilador & # 8220; & # 8221; uma vez que a curva resultante flutua entre os valores calculados com base no nível de volatilidade do preço durante um período selecionado. Não é um indicador importante, pois não divulga nada relacionado à direção do preço. Valores altos sugerem que as paradas sejam mais amplas, bem como pontos de entrada para evitar que o mercado se mova rapidamente contra você. Com uma porcentagem da leitura da ATR, o comerciante pode efetivamente agir com ordens envolvendo níveis de dimensionamento proporcionais personalizados para a moeda em circulação.
Fórmula ATR.
O indicador ATR é comum no software de negociação Metatrader4 e a seqüência da fórmula de cálculo envolve essas etapas diretas:
Para cada período escolhido, calcule três valores absolutos: a) o & # 8220; Alto & # 8221; menos o & # 8220; Low; # 8221 ;, b) o & # 8220; High & # 8221; menos o & # 8220; Close & # 8221 ;, e c) do período anterior & # 8220; Close & # 8221; menos o & # 8220; Low & # 8221 ;; O & # 8220; True Range & # 8221 ;, ou TR, é o maior dos três cálculos anteriores; O ATR é a média móvel durante o período do período escolhido. O ajuste de comprimento típico é & # 8220; 14 & # 8221 ;.
Os programas de software executam o trabalho computacional necessário e produzem um indicador ATR como mostrado na parte inferior do quadro a seguir:
O indicador ATR é composto de uma única curva flutuante. No exemplo acima com o & # 8220; GBP / USD & # 8221; par de moedas, o intervalo do indicador ATR está entre 5 e 29 # 8220; pips & # 8221 ;. Nos picos & # 8220; # 8221; na curva, você pode visualizar visualmente os castiçais & # 8220; & # 8221; expansão em tamanho, evidência de força de atividade. Se valores baixos persistirem por um período de tempo, o mercado está se consolidando e um vazamento pode estar em ordem.
O próximo artigo desta série no indicador ATR irá discutir como esse oscilador é usado na troca forex e como ler os vários sinais gráficos que são gerados.
Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
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O indicador conhecido como intervalo verdadeiro médio (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema comercial completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram esse indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar.
Quão perto as Bollinger Bands® superiores e inferiores estão em um determinado momento, ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais informações, consulte Basics Of Bollinger Bands®).
Bollinger Bands® são bem conhecidos e eles podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos da ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da forma como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta elevação que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop).
O valor dessa parada final é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio".
A vantagem da ATR.
Os sistemas de separação ATR podem ser usados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de tempo de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, "Day Trading with Short-Term Price Patterns and Opening Range Breakout", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves.)
Quantificando a volatilidade: como combinar sua negociação com o indicador de alcance verdadeiro médio no MT4.
Muitos analistas técnicos são adeptos do julgamento de um mercado, simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e detectar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende quando o mercado é mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para avaliar a volatilidade do mercado?
Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o alcance do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.
A maneira mais óbvia de medir o alcance é olhar para a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar esse intervalo de negociação. Simples, certo?
Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos para escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro de 1978 New Concepts in Technical Trading, ele apresentou muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Directivo de Direção (ADX) e o Indicador Parabólico SAR (PSAR).
Entre este dilúvio de indicadores influentes, foi projetado expressamente para medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou o indicador ATR).
Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também analisaremos como ele pode ser usado como parte de um sistema comercial.
O que é o indicador ATR?
J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto estudava os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o intervalo do dia era uma medida de volatilidade muito simplista. Isto é devido à forma como as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou o intervalo de preço do próximo dia próximo à nova abertura.
Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. A partir dessa realização, ele definiu o verdadeiro alcance como sendo o maior dos três seguintes valores:
a distância entre a corrente alta e a baixa atual baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a baixa atual.
A Wilder propôs então levar uma média desse valor ao longo de vários dias, a fim de proporcionar uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de alcance médio verdadeiro.
A equação ATR.
O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:
ATR = ATR anterior (n-1) + faixa verdadeira do período atual.
Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso ocorre porque para o ATR inicial, por definição, não teremos nenhum valor anterior para usar. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo real nos últimos períodos n.
Então, qual o valor que você deve usar para n?
Se você tiver uma média superior a um número maior de dias, você obtém um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, você terá uma medida de volatilidade rápida. A Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um desempenho ótimo, dependendo do sistema comercial que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.
Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, porque o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre o uso de um indicador de volatilidade Forex.
Vejamos agora o uso do indicador ATR no MT4.
Indicador ATR MT4.
O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Por conseguinte, não há necessidade de fazer um download do MT4 do indicador ATR separado, o que é útil. Eu prefiro ter uma ampla seleção de ferramentas disponíveis de uma só vez sem ter que baixar separadamente os indicadores de forma fragmentada.
Se você é como eu e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece uma útil bolsa de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão vanilla do MT4.
Você encontrará ATR na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável que você realmente precisa pensar é o período ATR. Este é o número de períodos em que o MT4 calcula a média. Conforme mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente opção para começar.
Depois de clicar em OK, um gráfico que mostra o valor de ATR aparece abaixo do seu gráfico principal. A seguir, mostra um gráfico por hora / JPY por hora com uma ATR de 14 horas:
Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; As calhas indicam períodos menos voláteis. O posicionamento do cursor no gráfico de linha proporcionará o valor exato do ATR nesse momento.
Como usar o indicador ATR na negociação.
A Wilder propôs originalmente uma estratégia de negociação ATR que era uma parte central de seu sistema de volatilidade de tendência. As regras assumem que você entrou em um comércio seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado fazendo novos máximos a cada dia.
As regras deste sistema de comércio ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:
Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante do ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o fim extremo favorável nos últimos dias. Você quadrado e reverte sua posição um ARC da SIC.
Isso foi projetado para ser usado com valores diários e para essas regras, n foi definido em 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.
Em um sentido amplo, você pode usar a ATR como um guia para o apetite no mercado para buscar movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado se mover mais alto, é somente se existir um forte apetite para compras futuras que o alcance continuará a se estender. Os intervalos devem ser estreitos, alguns podem interpretar isso como sugestivos de declinar o interesse na busca do movimento direcional direcional.
Outros usos comerciais da ATR.
Uma vez que mede a volatilidade do mercado, você também pode usar a ATR como uma ferramenta para orientar o posicionamento de parada e limite e também para dimensionamento de posição. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como geradores de sinais comerciais.
As famosas tartarugas - um grupo de novatos que alcançaram um grande sucesso comercial na década de oitenta após apenas algumas semanas de treinamento - usou ATR para dimensionamento de posição. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras de negociação exigiam que eles negociassem em qualquer um dos mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento de preços.
Como eles não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, eles precisavam ajustar a volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, ter uma grande perda apenas porque esse contrato passou a se mover mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles levaram e vice-versa.
Indicador ATR em resumo.
O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram uma seção transversal de futuros de títulos, commodities e Forex e usaram ATR como ferramenta de dimensionamento de posição para todos. ATR Forex dimensionamento funciona tão bem como o dimensionamento de commodities ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.
Como a ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do alcance, ela tem utilidade limitada como meio para gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões comerciais, tais como o tamanho da posição e o posicionamento da parada.
Para descobrir como isso pode ajudá-lo nestas áreas, por que não experimentar o uso da ATR em nossa conta de demonstração livre de risco e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para ajudar sua negociação.
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Como usar o ATR em uma estratégia Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um comerciante de Forex sabe ler a ATR, eles podem usar a volatilidade atual para avaliar a colocação das ordens de parada e limite em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de altos e baixos anteriores, para um número ou períodos específicos. O ATR é exibido com uma decimal para indicar o número de pips entre as alturas e os mínimos do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade diminui, e a diferença entre os períodos selecionados, os altos e baixos diminuem, assim como a ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido como uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propenso a ser executado. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser válido com ordens limitadas. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se a ATR indicar que a volatilidade é baixa, os comerciantes podem moderar suas expectativas comerciais com ordens limitadas menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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